Para optimizar los parámetros de un sistema se utiliza la opción Optimizar parámetros de un sistema del menú Sistemas.
La herramienta de optimización de sistemas, permite obtener la combinación de parámetros de un sistema que da los mejores resultados dentro del histórico donde se está optimizando. Esto quiere decir, que porque se hayan obtenido unos resultados muy buenos, estemos ante un sistema infalible que siempre va a dar buenos resultados, pues una vez optimizado un sistema en un histórico concreto, hay que hacer una prueba externa, aplicando el sistema a un histórico que quede fuera del histórico en el cual se ha optimizado.
Para empezar, el sistema tiene que estar insertado sobre el gráfico donde se va a optimizar, configurado con el histórico y la compresión sobre los que se quieren realizar las pruebas de optimización. En este caso la optimización se va a realizar sobre el futuro del Eurostoxx50 en los años 2006 y 2007, es decir, el histórico que se va a utilizar empieza el día 2 de Enero de 2006 y acaba el día 28 de Diciembre de 2007. Cuando se realiza una optimización es preferible utilizar un periodo de histórico relativamente amplio para ver como se comporta el sistema en el mayor número de situaciones distintas, para ver como reacciona el sistema en todos los cambios posibles de tendencia.
Una vez insertado el sistema, desde la opción antes mencionada del menú Sistemas, hay que abrir la ventana de configuración del proceso de optimización. En el cuadro de diálogo que aparece en dicha ventana se configuran los siguientes parámetros de optimización para cada uno de los parámetros:
Inferior: Es el valor mínimo del rango o intervalo de valores que se van a asignar a cada parámetro durante el proceso de optimización.
Superior: Es el valor máximo del rango o intervalo de valores que se van a asignar a cada parámetro durante el proceso de optimización.
Incremento: Es el valor mínimo del rango o intervalo de valores que se van a asignar a cada parámetro durante el proceso de optimización.
Estos parámetros van a definir la cantidad total de combinaciones distintas de parámetros con los que se van a comprobar los resultados del sistema. Esto se reflejará en el campo Número total de iteraciones. Pero, además de estos, también hay otros parámetros que se pueden configurar, estos son:
Parar en esta Iteración: En este campo se define el número de iteración en la que se quiere parar la optimización, es decir, cuando el proceso de optimización llegue al número de iteración definido en ese campo, se detendrá. En nuestro caso vamos a establecer este valor en 200.
Número de sistemas a visualizar: Indica el número de sistemas de los cuales se van a ir mostrando la información en la tabla de resultados de optimización. En este caso se puede dejar en 15, valor que aparece ya puesto por defecto.
Criterio de ordenación/búsqueda: Aquí se define que campo se va a utilizar para ordenar los resultados de la optimización. Estos campos son: Ganancia %, que como su propio nombre indica se refiere a la ganancia en porcentaje, Serie de pérdidas que se refiere a la máxima diferencia alcanzada entre un pico en la ganancia y un pico en las pérdidas. Ratio, que es el cociente entre la ganancia anual del sistema y la peor serie de pérdidas. Fiabilidad, que es la fiabilidad del sistema y por último Ganancia en Puntos/Moneda. En este caso, se va a utilizar este último criterio de ordenación.
Búsqueda Lineal ó Algoritmos genéticos: Estas son las últimas dos opciones a configurar para la optimización. Si se utiliza la búsqueda lineal, se van a comprobar resultados de optimización de forma correlativa desde el principio hasta el final, pero este método solo sirve si el número de combinaciones no es muy grande, pues si la cantidad de combinaciones distintas es relativamente extensa, es mejor utilizar el método de los algoritmos genéticos, que lo que hace es buscar las mejores combinaciones de parámetros de una forma “al azar”, es decir, busca de una forma en cierto modo aleatoria dentro de ciertas zonas donde ha encontrado buenos resultado o mejores resultados que en otras zonas.
Para cada uno de los tres parámetros del sistema establecemos los siguientes valores para la optimización: DIDataLength (Inferior = 1; Superior = 200; Incremento=1). ContractsNumber (Inferior= 1; Superior = 1; Incremento = 1), este parámetro no se optimiza. Por último, StopLoss (Inferior = 5; Superior = 20; Incremento = 1). La ventana de conjuración de la optimización queda de la siguiente forma:
Una vez configurados los parámetros de la optimización, comienza el proceso de optimización. El resultado de este proceso tras 200 pasos es el siguiente:
Los resultados estadísticos del sistema antes de la optimización eran los que se muestran a continuación:
Y después de la optimización, los resultados son los siguientes:
Como se puede observar, los resultados han mejorado. Pero quizá se puedan mejorar todavía más, si se introducen algunos cambios en la programación del sistema. Esto se verá en un próximo artículo sobre las modificaciones que se pueden hacer en la programación de un sistema para mejorar sus resultados
El ADX (Average Directional Index) es un indicador de tendencia, fue desarrollado por Welles Wilder en su libro “New Concepts en Technical Trading Systems”. Forma parte del grupo de indicadores que conforma el conocido “Sistema de Movimiento Direccional”. El oscilador intenta dar respuesta al problema de medir la cantidad de movimiento direccional en un tramo determinado de una línea de precios.
El oscilador se mueve en torno a una línea intermedia que generalmente se sitúa en torno a 20. Valores superiores indican un predominio de direccionalidad frente a congestión. Si el oscilador cae por debajo de este valor indica que el mercado o valor está en una zona de congestión con ausencia de direccionalidad.
Wilder recomienda comprar o vender en mercados que presentan un ADX por encima de 25 y mantenerse en los mismos mientras permanezca por encima de 20. La experiencia de muchos operadores indica que es preferible utilizarlo mas bien como filtro sobre las señales que otros osciladores proporcionan. Estas solo se ejecutarían en caso de situarse el oscilador por encima de 25.
ADX utiliza los datos tanto del Indice Direccional Positivo (+DI) como del Indice Direccional negativo (-DI), que se extraen de las comprobaciones entre máximas y mínimas de cada día entre sí y con las amplitudes de rango u oscilaciones que presentan.Obtiene promedios de ambos osciladores para ofrecer un dato relacionado con la direccionalidad de una curva de precios.
Wilder recomienda seleccionar un grupo de valores y actuar solamente el aquellos que presenten un ADX por encima de 20 o 25. Los resultados de las señales que proporcionan los otros osciladores pueden mejorar si utilizamos debidamente los datos de este filtro.
La salida de datos para este indicador es la siguiente:
ADX —> Línea de Salida del ADX.
Banda —> Valor de la Banda Configurable.
Los parametros para este indicador son:
Periodo —> Número de barras que desea considerar.
ValorBanda —> Banda que se dibuja para mayor claridad en la representación del indicador.
Ahora que ya conocemos el funcionamiento de los Pívots Points empezaremos a diseñar nuestra estrategia. Insertamos los Pívots Points en un grafico intradiarío con barras de 15 minutos. El Pívot Point no tiene un periodo de cálculo como los otros indicadores, simplemente coge como referencia para su cálculo las cotizaciones de la jornada anterior a la actual, es decir que para calcular los pivots de hoy, se usan las cotizaciones de ayer. En Visual Chart lo único que tenemos que indicar al programa es la hora en que queremos que se empiecen a dibujar los pivots, en este caso la hora de inicio de la negociación en el futuro del Eurostoxx 50. Recodemos que el valor de los Pívots es el mismo durante todo el día, solo cambian de un día para otro.
Nuestro sistema consistirá en entrar al mercado cuando los precios entren en contacto con los Pívots y saldrá del mercado al contacto con el siguiente Pívot o si los precios tocan nuestro stop de protección que colocaremos 5 puntos (más adelante comentaremos el por que cuando describamos nuestras técnicas de gestión de capital) por encima o por debajo del punto de entrada, dependiendo de la dirección de nuestra operación. Como hemos descrito en la ficha del indicador los precios normalmente reaccionan de manera violenta al contacto con estos puntos clave, los profesionales del mercado están esperando el contacto con los susodichos puntos para jugar sus cartas, tenemos que tratar de adivinar hacia donde quieren llevar el mercado para alinearnos en su dirección. Lo que trataremos de hacer es adivinar si al acercarse a esos puntos los precios están fuertes, en ese caso apostaremos por una ruptura del soporte o resistencia (al alza o a la baja) o si los precios llegan débiles al contacto con los Pívots y en ese caso apostaremos por un rebote de los precios. Para determinar la fuerza de los precios utilizaremos un indicador estocástico de parámetros estándar 14-3-3. Este será nuestro escenario de trabajo habitual.
El punto Pívot central lo podemos usar como objetivo de salida pero nunca como punto de entrada al mercado. Un ejemplo de entrada sería el siguiente.
El mercado a abierto a la altura de S1 , tenemos que entrar, observamos el estocástico ha entrado en zona de sobreventa y está orientado a la baja , pero más importante que esto es que ha fracasado hace muy poco al intentar atravesar la línea 30 y salir de la zona de sobreventa y al mismo tiempo a creado una divergencia bajista esto nos indica que los precios probablemente no logren romperá el soporte S1 (convertido en este caso en resistencia) y se dirijan hacia S2 que será nuestro punto de salida (siempre que este escenario no esté en conflicto con nuestras reglas de gestión del capital que describiremos a continuación) .
Disponemos de un capital de 10000 euros en cada operación solo podremos arriesgar un 2% de nuestro capital y solo podremos hacer dos operaciones al día al final de nuestra jornada de trading calcularemos nuestros beneficios o perdidas y al día siguiente calcularemos nuestro capital y veremos cuanto podemos arriesgar en nuestra dos nuevas operaciones (Todo esto lo haremos por medio de un documento Excel. Solo entraremos en el mercado cuando el beneficio potencial de la operación sea por lo menos el doble de lo que arriesgamos, es decir que si nuestro stop de perdidas esta 5 puntos por encima (o por debajo del precio) nuestro objetivo de salida (el siguiente punto Pívot) tiene que reportarnos un beneficio mínimo de 10 puntos, de esta manera nos aseguramos de que podemos tener dos operaciones perdedoras por cada ganador y aun podemos seguir ganando dinero. Recordemos que un trader puede ganar dinero perdiendo 3 de cada 4 operaciones si por lo menos gana en la operación ganadora 5 veces más de lo que pierde en las perdedoras, en nuestro caso esto es válido si ganamos más de dos veces de lo que perdemos cada vez. Nuestro sistema además solo dará señales entre las 8h00 y las 15h00, si a las 17h00 tenemos todavía una operación abierta la cerraremos a precio de mercado. Intentare ir actualizando a diario las entradas y salidas del sistema.
Si la señal de nuestro sistema es a largo es decir que los precios suben y rompen un soporte entraremos en cuatro puntos por encima del soporte (con una orden limitada o en stop) del soporte sin embargo si la entrada es a corto es decir que los precios rebotan en el soporte (o consideramos que lo van a hacer) entraremos cuatro puntos por debajo del precio de este soporte, aplicaremos el mismo criterio si los precios bajan en dirección a un soporte, pero a la inversa
En el día 16/05/2008 nuestro sistema no ha dado ninguna entrada. Los precios han abierto por encima de P (esto normalmente se considera como una señal de fuerza pero no nos interesa para nuestro sistema ya que no tenemos en cuenta esto para entrar, sin embargo el lugar de apertura de los precios es muy importante para otro de nuestros sistemas que describiremos en otro ocasión el sistema Gap surf) y se han mantenido entre P y R1 moviéndose en rango y sin dar ninguna señal de entrada.
CIERRE IBEX 35